Сравнение FPACX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -3.27% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 4.97% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.35%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и CSTAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FPACX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FPACX
CSTAX
Сравнение FPACX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.47 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.23 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 9.16 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и CSTAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и CSTAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.92% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и CSTAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -14.52% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.72% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -14.52% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -14.52% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.48% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.37% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.66% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и CSTAX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.32% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 2.05% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 3.47% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 5.16% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 5.82% | +7.35% |