Сравнение FPACX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.70% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и CONWX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FPACX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FPACX
CONWX
Сравнение FPACX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.71 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.37 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.21 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 12.51 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и CONWX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и CONWX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -26.09% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.60% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -12.49% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -26.09% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.27% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.78% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.52% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и CONWX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.25% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 5.47% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 10.70% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 10.27% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 11.16% | +2.02% |