PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.54% против 3.91% соответственно.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий FPACX и AVEFX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

FPACX
FPA Crescent Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

FPACX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.15

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.64

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.65

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

5.64

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.24

Корреляция

Корреляция между FPACX и AVEFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и AVEFX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и AVEFX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-10.24%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-2.52%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-8.02%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-10.24%

-19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.44%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-0.96%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.74%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и AVEFX

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.16%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

2.17%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

3.44%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

4.14%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

4.01%

+9.17%