Сравнение FOWF с KDEF
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 14.79% vs -1.81% for KDEF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -12.28%.
FOWF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.60% | 24.87% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | 116.28% |
Correlation
The correlation between FOWF and KDEF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.43 |
The correlation between FOWF and KDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FOWF и KDEF
Секторы
FOWF
KDEF
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
FOWF
KDEF
Технологии
FOWF
KDEF
Коммуникационные услуги
FOWF
KDEF
-
Сырьевые материалы
FOWF
KDEF
-
Потребительский циклический сектор
FOWF
KDEF
Потребительский защитный сектор
FOWF
-
KDEF
-
Энергетика
FOWF
-
KDEF
-
Финансовые услуги
FOWF
-
KDEF
-
Здравоохранение
FOWF
-
KDEF
Недвижимость
FOWF
-
KDEF
-
Коммунальные услуги
FOWF
-
KDEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. KDEF — Ранг доходности на риск
FOWF
KDEF
Сравнение FOWF c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOWF | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.04 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -0.12 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOWF и KDEF
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки KDEF в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -42.23% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -42.23% | +32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -41.65% | +38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -8.65% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 15.13% | -11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и KDEF
Текущая волатильность для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) составляет 3.70%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что FOWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 16.56% | -12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 39.99% | -28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 48.14% | -33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 48.43% | -31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 48.43% | -31.57% |
Сравнение комиссий FOWF и KDEF
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и KDEF
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности KDEF в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.76% | 0.79% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and KDEF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (16.56%) compared to FOWF (3.70%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs KDEF's -42.23%.
On 1-year performance, FOWF leads with 14.79% vs -1.81% for KDEF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOWF has performed better with a 14.79% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.76% for FOWF.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Pacer and PLUS. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.65% for KDEF.
FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор