PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 22.10% vs 43.58% for HWAY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 23.55%.

FOWF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.44%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.59%
1 месяц
1.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
21.63%
1 год
43.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и HWAY

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		9.44%29.15%0.39%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		23.55%19.99%-1.18%

Correlation

The correlation between FOWF and HWAY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between FOWF and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOWF и HWAY

Секторы
FOWF
HWAY

Промышленность

62.2%
79.7%

Технологии

29.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
1.2%

Сырьевые материалы

0.8%
18.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

FOWF
62.2%
HWAY
79.7%

Технологии

FOWF
29.2%
HWAY
0.2%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
HWAY

-

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
HWAY
1.2%

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
HWAY
18.2%

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

HWAY
0.0%

Энергетика

FOWF

-

HWAY
0.2%

Финансовые услуги

FOWF

-

HWAY

-

Здравоохранение

FOWF

-

HWAY

-

Недвижимость

FOWF

-

HWAY

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMYFOWF с NATO
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EVXHWAY с EFRAHWAY с ITA

Доходность на риск

FOWF vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.22

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.09

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.47

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

12.80

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAY равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.22

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.26

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FOWF и HWAY

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-25.96%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.63%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.68%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.37%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.41%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и HWAY

Текущая волатильность для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) составляет 4.80%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FOWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.08%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

16.31%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

19.69%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.40%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

22.40%

-5.51%

Сравнение комиссий FOWF и HWAY

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и HWAY

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HWAY в 1.04%

ПозицияTTM20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and HWAY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.08%) compared to FOWF (4.80%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 43.58% vs 22.10% for FOWF. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 43.58% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

HWAY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.73% for FOWF.

FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and Themes. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор