Сравнение FOWF с COWG
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) — оба биржевые фонды: FOWF — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive Whitney Future of Warfare Index, а COWG — Mid Cap Growth Equities, отслеживающий Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 24.00% у COWG. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.49%.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и COWG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 3.05%.
FOWF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.81% | 29.15% | 0.39% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 3.05% | 10.24% | 0.28% |
Корреляция
Корреляция между FOWF и COWG составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.69 |
Корреляция между FOWF и COWG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. COWG — Ранг доходности на риск
FOWF
COWG
Сравнение FOWF c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.40 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.02 | 2.01 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.02 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 5.94 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.40 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.05 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и COWG
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и COWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOWF | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -23.60% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -10.79% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.31% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.38% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.68% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и COWG
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOWF | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.45% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 12.78% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 17.35% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.28% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.28% | -2.29% |
Сравнение комиссий FOWF и COWG
И FOWF, и COWG имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и COWG
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности COWG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |