PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с WAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с WAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global. FOWF is passively managed, while WAR is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for WAR.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и WAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WAR

1 день
-0.62%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и WAR

2026 (YTD)
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.08%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		2.03%

Correlation

The correlation between FOWF and WAR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.71

Сравнение распределения секторов FOWF и WAR

Секторы
FOWF
WAR

Промышленность

62.2%
31.1%

Технологии

29.2%
63.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FOWF
62.2%
WAR
31.1%

Технологии

FOWF
29.2%
WAR
63.8%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
WAR
2.0%

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
WAR

-

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
WAR

-

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

WAR

-

Энергетика

FOWF

-

WAR

-

Финансовые услуги

FOWF

-

WAR
0.5%

Здравоохранение

FOWF

-

WAR

-

Недвижимость

FOWF

-

WAR

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

WAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY
Часто сравнивают с WAR:
WAR с ARKXWAR с UFOWAR с ITAWAR с DRNZWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO

Доходность на риск

FOWF vs. WAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WAR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c WAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFWARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. WAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFWARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

2.90

-1.21

Просадки

Сравнение просадок FOWF и WAR

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что больше максимальной просадки WAR в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и WAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFWARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-2.53%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.53%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.11%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и WAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFWARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

39.71%

-25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

39.71%

-22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

39.71%

-22.83%

Сравнение комиссий FOWF и WAR

FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и WAR

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как WAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and WAR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.

FOWF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for WAR.

FOWF is categorized as Industrials Equities, while WAR is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Pacer and US Global. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.60% for WAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и WAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор