Сравнение FOWF с RIFR
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while RIFR is a Infrastructure Equities fund actively managed by Russell. FOWF is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, FOWF returned 25.45% vs 12.64% for RIFR. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у RIFR с доходностью 10.95%.
FOWF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.32%
RIFR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.94K | $62.81K | $90.32K | |
| $122.21K | $114.67K | $141.78K |
Сравнение доходности по годам FOWF и RIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 18.62% | 15.53% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 10.95% | 7.25% |
Correlation
The correlation between FOWF and RIFR is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. RIFR — Ранг доходности на риск
FOWF
RIFR
Сравнение FOWF c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOWF | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.87 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 5.64 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOWF и RIFR
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -6.80% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -6.80% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.13% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -1.62% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.24% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и RIFR
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.52% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 8.85% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 10.80% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 10.69% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 10.69% | +6.19% |
Сравнение комиссий FOWF и RIFR
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и RIFR
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RIFR в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.70% | 0.79% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.88% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and RIFR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOWF has higher volatility (4.48%) compared to RIFR (2.52%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs RIFR's -6.80%.
On 1-year performance, FOWF leads with 25.45% vs 12.64% for RIFR. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOWF has performed better with a 25.45% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
RIFR has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.70% for FOWF.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while RIFR is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Pacer and Russell. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.59% for RIFR.
FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор