PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOVL с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с VOE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и VOE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%13.51%

Correlation

The correlation between FOVL and VOE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FOVL and VOE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и VOE

Секторы
FOVL
VOE

Финансовые услуги

44.6%
16.6%

Промышленность

12.8%
12.9%

Энергетика

7.7%
12.3%

Коммунальные услуги

7.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.9%

Технологии

5.0%
11.9%

Здравоохранение

4.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.7%

Недвижимость

2.6%
5.6%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
VOE
16.6%

Промышленность

FOVL
12.8%
VOE
12.9%

Энергетика

FOVL
7.7%
VOE
12.3%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
VOE
11.6%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
VOE
6.2%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
VOE
7.9%

Технологии

FOVL
5.0%
VOE
11.9%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
VOE
6.4%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
VOE
1.7%

Недвижимость

FOVL
2.6%
VOE
5.6%

Сырьевые материалы

FOVL

-

VOE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FRTYFOVL с FELVFOVL с IMCVFOVL с DON
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

FOVL vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.23

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.02

—

FOVL vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и VOE

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и VOE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.45%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.73%

—

Сравнение комиссий FOVL и VOE

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и VOE

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and VOE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

VOE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.05% for VOE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор