PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%2.98%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between FOVL and TPHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FOVL and TPHD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и TPHD

Секторы
FOVL
TPHD

Финансовые услуги

44.6%
12.6%

Промышленность

12.8%
18.3%

Энергетика

7.7%
15.4%

Коммунальные услуги

7.5%
24.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Технологии

5.0%
8.8%

Здравоохранение

4.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.0%

Недвижимость

2.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
TPHD
12.6%

Промышленность

FOVL
12.8%
TPHD
18.3%

Энергетика

FOVL
7.7%
TPHD
15.4%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
TPHD
24.1%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
TPHD
8.9%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
TPHD
4.2%

Технологии

FOVL
5.0%
TPHD
8.8%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
TPHD
2.5%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
TPHD
0.0%

Недвижимость

FOVL
2.6%
TPHD
0.0%

Сырьевые материалы

FOVL

-

TPHD
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

FOVL vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и TPHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и TPHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.63%

—

Сравнение комиссий FOVL и TPHD

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и TPHD

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and TPHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: iShares and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.52% for TPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор