PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOVL с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%34.26%

Correlation

The correlation between FOVL and SOXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FOVL and SOXX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и SOXX

Секторы
FOVL
SOXX

Финансовые услуги

44.6%

-

Промышленность

12.8%

-

Энергетика

7.7%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Технологии

5.0%
100.0%

Здравоохранение

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
SOXX

-

Промышленность

FOVL
12.8%
SOXX

-

Энергетика

FOVL
7.7%
SOXX

-

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
SOXX

-

Технологии

FOVL
5.0%
SOXX
100.0%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
SOXX

-

Недвижимость

FOVL
2.6%
SOXX

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FRTYFOVL с FELVFOVL с IMCVFOVL с DON
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

FOVL vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.06

—

FOVL vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и SOXX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

42.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

34.30%

—

Сравнение комиссий FOVL и SOXX

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и SOXX

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and SOXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SOXX is Semiconductors. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор