PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и SDY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%11.00%

Correlation

The correlation between FOVL and SDY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FOVL and SDY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и SDY

Секторы
FOVL
SDY

Финансовые услуги

44.6%
11.5%

Промышленность

12.8%
17.5%

Энергетика

7.7%
4.6%

Коммунальные услуги

7.5%
14.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
17.1%

Технологии

5.0%
8.7%

Здравоохранение

4.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.5%

Недвижимость

2.6%
4.6%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
SDY
11.5%

Промышленность

FOVL
12.8%
SDY
17.5%

Энергетика

FOVL
7.7%
SDY
4.6%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
SDY
14.8%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
SDY
5.2%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
SDY
17.1%

Технологии

FOVL
5.0%
SDY
8.7%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
SDY
6.2%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
SDY
3.5%

Недвижимость

FOVL
2.6%
SDY
4.6%

Сырьевые материалы

FOVL

-

SDY
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

FOVL vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и SDY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.21%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и SDY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.08%

—

Сравнение комиссий FOVL и SDY

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и SDY

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and SDY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.35% for SDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор