PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%16.75%

Correlation

The correlation between FOVL and SCHG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FOVL and SCHG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и SCHG

Секторы
FOVL
SCHG

Финансовые услуги

44.6%
6.7%

Промышленность

12.8%
5.8%

Энергетика

7.7%
0.8%

Коммунальные услуги

7.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.7%

Технологии

5.0%
46.3%

Здравоохранение

4.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
16.0%

Недвижимость

2.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
SCHG
6.7%

Промышленность

FOVL
12.8%
SCHG
5.8%

Энергетика

FOVL
7.7%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
SCHG
0.4%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
SCHG
1.7%

Технологии

FOVL
5.0%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
SCHG
16.0%

Недвижимость

FOVL
2.6%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

FOVL

-

SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FOVL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и SCHG

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.44%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.55%

—

Сравнение комиссий FOVL и SCHG

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и SCHG

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and SCHG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

FOVL has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.36% for SCHG.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор