PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%13.42%

Correlation

The correlation between FOVL and SCHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FOVL and SCHD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и SCHD

Секторы
FOVL
SCHD

Финансовые услуги

44.6%
9.3%

Промышленность

12.8%
7.5%

Энергетика

7.7%
16.2%

Коммунальные услуги

7.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
19.2%

Технологии

5.0%
16.4%

Здравоохранение

4.9%
18.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.3%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
SCHD
9.3%

Промышленность

FOVL
12.8%
SCHD
7.5%

Энергетика

FOVL
7.7%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
SCHD
19.2%

Технологии

FOVL
5.0%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
SCHD
6.3%

Недвижимость

FOVL
2.6%
SCHD

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FOVL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и SCHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.72%

—

Сравнение комиссий FOVL и SCHD

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и SCHD

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор