Сравнение FOVL с PBTP
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PBTP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.87M | $1.40M | $1.33M |
Сравнение доходности по годам FOVL и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 40.14% | -13.20% | 7.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.84% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 3.10% |
Correlation
The correlation between FOVL and PBTP is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between FOVL and PBTP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. PBTP — Ранг доходности на риск
FOVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBTP
Сравнение FOVL c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOVL | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOVL и PBTP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и PBTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.63% | — |
Сравнение комиссий FOVL и PBTP
FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и PBTP
FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.80% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and PBTP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.
PBTP has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for FOVL.
FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.07% for PBTP.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор