PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и IAU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%15.63%

Correlation

The correlation between FOVL and IAU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.00

The correlation between FOVL and IAU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOVL и IAU

Секторы
FOVL
IAU

Финансовые услуги

44.6%

-

Промышленность

12.8%

-

Энергетика

7.7%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Технологии

5.0%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
IAU

-

Промышленность

FOVL
12.8%
IAU

-

Энергетика

FOVL
7.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
IAU

-

Технологии

FOVL
5.0%
IAU

-

Здравоохранение

FOVL
4.9%
IAU

-

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
IAU

-

Недвижимость

FOVL
2.6%
IAU
100.0%

Сырьевые материалы

FOVL

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

FOVL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.62

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и IAU

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и IAU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.95%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.90%

—

Сравнение комиссий FOVL и IAU

И FOVL, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и IAU

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and IAU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

FOVL has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for IAU.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while IAU is Gold. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while IAU tracks LBMA Gold Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор