Сравнение FOVL с IAU
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам FOVL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 40.14% | -13.20% | 7.00% |
IAU iShares Gold Trust | -4.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 15.17% |
Correlation
The correlation between FOVL and IAU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.00 |
The correlation between FOVL and IAU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. IAU — Ранг доходности на риск
FOVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение FOVL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOVL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOVL и IAU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.14% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -23.87% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.98% | — |
Сравнение комиссий FOVL и IAU
И FOVL, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и IAU
Ни FOVL, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and IAU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
FOVL and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while IAU is Gold. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while IAU tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор