PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOVL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%17.42%

Correlation

The correlation between FOVL and DGRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FOVL and DGRO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и DGRO

Секторы
FOVL
DGRO

Финансовые услуги

44.6%
20.6%

Промышленность

12.8%
10.4%

Энергетика

7.7%
5.1%

Коммунальные услуги

7.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
11.1%

Технологии

5.0%
22.0%

Здравоохранение

4.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.1%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
DGRO
20.6%

Промышленность

FOVL
12.8%
DGRO
10.4%

Энергетика

FOVL
7.7%
DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
DGRO
6.4%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
DGRO
5.4%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
DGRO
11.1%

Технологии

FOVL
5.0%
DGRO
22.0%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
DGRO
16.5%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
DGRO
0.1%

Недвижимость

FOVL
2.6%
DGRO

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

DGRO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FRTYFOVL с FELVFOVL с IMCVFOVL с DON
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FOVL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.71

—

FOVL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и DGRO

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.57%

—

Сравнение комиссий FOVL и DGRO

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и DGRO

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and DGRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор