Сравнение FOVL с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cultivar ETF (CVAR).
FOVL и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FOVL и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOVL и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 2.04% |
CVAR Cultivar ETF | -0.40% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOVL и CVAR
FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
FOVL vs. CVAR — Ранг доходности на риск
FOVL
CVAR
Сравнение FOVL c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.36 | — |
Корреляция
Корреляция между FOVL и CVAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и CVAR
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CVAR в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и CVAR
Загрузка...
Показатели просадок
| FOVL | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и CVAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOVL | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.70% | — |