PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с CVAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FOVL is passively managed, while CVAR is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVAR

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.14%
1 год
11.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и CVAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%2.04%
CVAR
Cultivar ETF		0.62%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%

Correlation

The correlation between FOVL and CVAR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FOVL and CVAR has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Cultivar ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FABCVAR с CCFECVAR с VFVACVAR с MDYVCVAR с QVALCVAR с FVD

Доходность на риск

FOVL vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLCVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и CVAR

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLCVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.22%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и CVAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLCVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.47%

—

Сравнение комиссий FOVL и CVAR

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и CVAR

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CVAR в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CVAR
Cultivar ETF		1.52%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and CVAR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.

CVAR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.55% for FOVL.

They also come from different issuers: iShares and Cultivar. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.87% for CVAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и CVAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор