Сравнение FOVL с COWZ
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOVL и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 40.14% | -13.20% | 6.22% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.18% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 7.81% |
Correlation
The correlation between FOVL and COWZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FOVL and COWZ has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FOVL и COWZ
Секторы
FOVL
COWZ
Финансовые услуги
-
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
FOVL
COWZ
-
Промышленность
FOVL
COWZ
Энергетика
FOVL
COWZ
Коммунальные услуги
FOVL
COWZ
-
Потребительский циклический сектор
FOVL
COWZ
Потребительский защитный сектор
FOVL
COWZ
Технологии
FOVL
COWZ
Здравоохранение
FOVL
COWZ
Коммуникационные услуги
FOVL
COWZ
Недвижимость
FOVL
COWZ
-
Сырьевые материалы
FOVL
-
COWZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. COWZ — Ранг доходности на риск
FOVL
COWZ
Сравнение FOVL c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и COWZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и COWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.93% | — |
Сравнение комиссий FOVL и COWZ
FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и COWZ
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности COWZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and COWZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.55% for FOVL.
FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.49% for COWZ.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор