PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с COWZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.76%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.27%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%9.56%

Correlation

The correlation between FOVL and COWZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FOVL and COWZ has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и COWZ

Секторы
FOVL
COWZ

Финансовые услуги

44.6%

-

Промышленность

12.8%
8.4%

Энергетика

7.7%
16.9%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
10.9%

Технологии

5.0%
16.0%

Здравоохранение

4.9%
21.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.4%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
COWZ

-

Промышленность

FOVL
12.8%
COWZ
8.4%

Энергетика

FOVL
7.7%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
COWZ
10.9%

Технологии

FOVL
5.0%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
COWZ
21.8%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
COWZ
10.4%

Недвижимость

FOVL
2.6%
COWZ

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FOVL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.66

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.92

—

FOVL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и COWZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и COWZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.90%

—

Сравнение комиссий FOVL и COWZ

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и COWZ

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.00%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and COWZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.49% for COWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор