PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%11.84%

Correlation

The correlation between FOVL and AUSF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FOVL and AUSF has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и AUSF

Секторы
FOVL
AUSF

Финансовые услуги

44.6%
18.7%

Промышленность

12.8%
11.7%

Энергетика

7.7%
5.2%

Коммунальные услуги

7.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.5%

Технологии

5.0%
13.5%

Здравоохранение

4.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.6%

Недвижимость

2.6%
4.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
AUSF
18.7%

Промышленность

FOVL
12.8%
AUSF
11.7%

Энергетика

FOVL
7.7%
AUSF
5.2%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
AUSF
4.0%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
AUSF
7.8%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
AUSF
8.5%

Технологии

FOVL
5.0%
AUSF
13.5%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
AUSF
12.0%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
AUSF
10.6%

Недвижимость

FOVL
2.6%
AUSF
4.1%

Сырьевые материалы

FOVL

-

AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

FOVL vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и AUSF

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и AUSF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.07%

—

Сравнение комиссий FOVL и AUSF

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и AUSF

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and AUSF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.27% for AUSF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор