PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOUR с PAYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOUR с PAYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FOUR in Software - Infrastructure, PAYC in Software - Application. Over the past 5 years, FOUR returned -15.79%/yr vs -15.20%/yr for PAYC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOUR и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -36.13%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -13.06%.

FOUR

1 день
-7.09%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-36.13%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-57.74%
3 года*
-15.09%
5 лет*
-15.79%
10 лет*
—

PAYC

1 день
-4.47%
1 месяц
4.49%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-15.81%
1 год
-47.28%
3 года*
-21.63%
5 лет*
-15.20%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOUR и PAYC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-36.13%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%124.81%
PAYC
Paycom Software, Inc.		-13.06%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%37.14%

Correlation

The correlation between FOUR and PAYC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.46

The correlation between FOUR and PAYC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOUR:

$2.96B

PAYC:

$7.05B

EPS

FOUR:

$1.07

PAYC:

$8.58

Коэффициент P/E

FOUR:

37.49

PAYC:

16.06

Коэффициент PEG

FOUR:

1.52

PAYC:

0.60

Коэффициент P/S

FOUR:

0.97

PAYC:

3.60

Коэффициент P/B

FOUR:

4.57

PAYC:

8.69

Общая выручка (12 мес.)

FOUR:

$3.33B

PAYC:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOUR:

$1.17B

PAYC:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

FOUR:

$503.40M

PAYC:

$803.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shift4 Payments, Inc.

Paycom Software, Inc.

Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с QQQFOUR с BABAFOUR с ^SP500TRFOUR с NVDAFOUR с FXAIX
Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA

Доходность на риск

FOUR vs. PAYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 66
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOUR c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOURPAYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-1.26

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
-1.95

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.77

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.83

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.26

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOUR vs. PAYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAYC равному -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOURPAYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-1.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.44

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FOUR и PAYC

Максимальная просадка FOUR за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и PAYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOURPAYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.95%

-78.99%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.34%

-56.97%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.99%

-68.70%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.68%

-78.99%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-74.45%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.53%

-26.88%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.22%

37.44%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и PAYC

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOURPAYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

15.60%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.74%

29.94%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.60%

37.77%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.20%

44.49%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

44.49%

+12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и PAYC

FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM202520242023
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.09%0.94%0.73%0.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOUR и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
571.90M
(FOUR) Общая выручка
(PAYC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FOUR and PAYC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOUR has higher volatility (19.73%) compared to PAYC (15.60%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -69.95% vs PAYC's -78.99%.

FOUR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOUR и PAYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор