PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с SRHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FORH (Formidable ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FORH is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past 3 years, FORH returned 4.31%/yr vs 17.11%/yr for SRHQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности FORH и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 11.72%.

FORH

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.85%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
1.81%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.52%
1 год
21.95%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
FORH
Formidable ETF		4.39%16.27%-5.63%-0.69%2.50%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		11.72%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between FORH and SRHQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between FORH and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FORH и SRHQ

Секторы
FORH
SRHQ

Промышленность

29.2%
22.5%

Сырьевые материалы

13.5%
1.3%

Технологии

12.8%
22.1%

Здравоохранение

12.7%
20.4%

Энергетика

9.4%
1.2%

Коммунальные услуги

7.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.7%

Недвижимость

2.5%
1.3%

Финансовые услуги

2.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Промышленность

FORH
29.2%
SRHQ
22.5%

Сырьевые материалы

FORH
13.5%
SRHQ
1.3%

Технологии

FORH
12.8%
SRHQ
22.1%

Здравоохранение

FORH
12.7%
SRHQ
20.4%

Энергетика

FORH
9.4%
SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

FORH
7.2%
SRHQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

FORH
6.1%
SRHQ
12.7%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.6%
SRHQ
5.7%

Недвижимость

FORH
2.5%
SRHQ
1.3%

Финансовые услуги

FORH
2.3%
SRHQ
9.1%

Коммуникационные услуги

FORH
1.8%
SRHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с FTDSFORH с BMVPFORH с EPUFORH с CSD
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

FORH vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.50

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.18

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.50

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

11.97

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.50

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.06

-0.93

Просадки

Сравнение просадок FORH и SRHQ

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-18.50%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.31%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-18.50%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.72%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.08%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

1.84%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и SRHQ

Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.48%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.71%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

14.75%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.03%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.03%

0.00%

Сравнение комиссий FORH и SRHQ

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и SRHQ

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SRHQ в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.75%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.71%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FORH and SRHQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORH has higher volatility (4.15%) compared to SRHQ (3.48%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.11% vs 4.31% for FORH. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.11% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.71% for SRHQ.

They also come from different issuers: Formidable and SRH. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор