PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FOKFX и MRFOX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio

Доходность на риск

FOKFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.33

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.57

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.68

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

1.75

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.33

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.06

-0.29

Корреляция

Корреляция между FOKFX и MRFOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и MRFOX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и MRFOX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-29.10%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-7.09%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-12.98%

-24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.32%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-2.37%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.77%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и MRFOX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.04%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

7.08%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

11.83%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

12.04%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

14.29%

+10.42%