Сравнение FOKFX с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOKFX и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | -5.03% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 40.19% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOKFX показывает доходность -5.03%, а GARP немного выше – -4.79%.
FOKFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и GARP
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
FOKFX vs. GARP — Ранг доходности на риск
FOKFX
GARP
Сравнение FOKFX c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOKFX | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.65 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.00 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.30 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOKFX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FOKFX и GARP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и GARP
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 4.42% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и GARP
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOKFX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -31.34% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -13.69% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -30.61% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -9.19% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.53% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.76% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и GARP
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOKFX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.59% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 14.50% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 24.41% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.86% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 24.02% | +0.69% |