Сравнение FOKFX с BLUEX
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FOKFX returned 18.06%/yr vs 0.03%/yr for BLUEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOKFX charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOKFX показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%.
FOKFX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 25.91%
- 1 год
- 57.24%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам FOKFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 27.26% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 8.74% |
Correlation
The correlation between FOKFX and BLUEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between FOKFX and BLUEX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOKFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FOKFX
BLUEX
Сравнение FOKFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOKFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.89 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.59 | +5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | -1.46 | +20.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOKFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.72 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.00 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и BLUEX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOKFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -54.27% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.19% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -12.19% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -21.87% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -9.40% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -13.36% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.88% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и BLUEX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOKFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.58% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 7.80% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 10.03% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 10.63% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 16.59% | +8.04% |
Сравнение комиссий FOKFX и BLUEX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и BLUEX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.30% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOKFX and BLUEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOKFX has higher volatility (5.72%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FOKFX dropped -37.26% vs BLUEX's -54.27%.
FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOKFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор