PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%.

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий FOCSX и OBMCX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.82

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.42

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.82

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

13.69

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.82

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между FOCSX и OBMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и OBMCX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и OBMCX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-68.24%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.68%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-28.11%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.04%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-16.51%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и OBMCX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 9.91%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

12.02%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

19.34%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

27.49%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

26.14%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

25.73%

-2.12%