PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%23.14%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%.

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий FOCSX и KSCOX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.33

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.65

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.42

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

0.69

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.33

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между FOCSX и KSCOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и KSCOX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и KSCOX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-70.09%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-24.29%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-33.10%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-9.92%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-14.89%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

14.85%

-11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и KSCOX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.98%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

19.42%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

28.84%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

27.74%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

25.84%

-2.23%