Сравнение FOCPX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCPX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -7.78% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | -1.27% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность -7.78%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
FOCPX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 19.21%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и SWLGX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FOCPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FOCPX
SWLGX
Сравнение FOCPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCPX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.66 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.10 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.72 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 2.51 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.66 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и SWLGX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.43% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и SWLGX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -32.69% | -37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.16% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -32.69% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -16.16% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -7.13% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.62% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и SWLGX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.38% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 11.82% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.31% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 21.47% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.78% | -0.46% |