PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 19.71% против 13.97% соответственно.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий FOCPX и MEIFX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

FOCPX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.47

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.81

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.74

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

3.44

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.47

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между FOCPX и MEIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и MEIFX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и MEIFX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-54.37%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-8.99%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-23.54%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-28.67%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.84%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-7.76%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.06%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и MEIFX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.99%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

7.32%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

14.98%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

15.95%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.96%

+4.40%