PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCPX с FOKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FOCPX returned 19.55%/yr vs 18.58%/yr for FOKFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FOCPX charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCPX показывает доходность 27.59%, а FOKFX немного выше – 28.00%.

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%

FOKFX

1 день
0.90%
1 месяц
11.67%
С начала года
28.00%
6 месяцев
26.89%
1 год
59.16%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCPX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%16.78%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		28.00%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Correlation

The correlation between FOCPX and FOKFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

1.00

The correlation between FOCPX and FOKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с VIIIXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с FBIFX

Доходность на риск

FOCPX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXFOKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
3.27

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
4.07

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.54

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

4.82

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.59

19.97

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOKFX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXFOKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

3.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FOKFX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FOKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCPXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-37.26%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.53%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-24.81%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-37.26%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-9.20%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.01%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FOKFX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеют волатильность 5.41% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCPXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

14.55%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

18.45%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

23.01%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

24.63%

-2.19%

Сравнение комиссий FOCPX и FOKFX

FOCPX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FOKFX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FOKFX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.28%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FOCPX and FOKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOKFX has higher volatility (5.62%) compared to FOCPX (5.41%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs FOKFX's -37.26%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCPX и FOKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор