PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с FMILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCPX с FMILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) and FMILX (Fidelity New Millennium Fund) are both mutual funds - FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FOCPX returned 22.63%/yr vs 15.12%/yr for FMILX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FOCPX charges 0.73%/yr vs 0.59%/yr for FMILX.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у FMILX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FMILX по среднегодовой доходности: 22.63% против 15.12% соответственно.

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%

FMILX

1 день
0.44%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.72%
6 месяцев
9.36%
1 год
24.46%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.36%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCPX и FMILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		12.72%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%

Correlation

The correlation between FOCPX and FMILX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1992 г.

0.86

The correlation between FOCPX and FMILX shifts across timeframes, from 0.77 (10 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity New Millennium Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FDGRXFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROX

Доходность на риск

FOCPX vs. FMILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXFMILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.80

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.37

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.16

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.59

7.83

+16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. FMILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа FMILX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXFMILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

1.80

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FMILX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки FMILX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FMILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCPXFMILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-58.56%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.86%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-20.48%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-20.48%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-38.92%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-12.45%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.26%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FMILX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity New Millennium Fund (FMILX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCPXFMILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.62%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.68%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

14.24%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

16.89%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

18.02%

+4.42%

Сравнение комиссий FOCPX и FMILX

FOCPX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FMILX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как FMILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FOCPX and FMILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to FMILX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs FMILX's -58.56%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCPX и FMILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор