PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с EPGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции EPGFX по среднегодовой доходности: 19.71% против 15.85% соответственно.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS

Сравнение комиссий FOCPX и EPGFX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

FOCPX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXEPGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.40

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.62

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.22

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

12.66

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа EPGFX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.40

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между FOCPX и EPGFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и EPGFX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности EPGFX в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и EPGFX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и EPGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-56.70%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-28.88%

+16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-47.59%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-51.03%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-19.42%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-22.10%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

7.35%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и EPGFX

Текущая волатильность для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) составляет 8.08%, в то время как у EuroPac Gold Fund (EPGFX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

16.68%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

32.39%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

39.05%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

32.14%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

32.65%

-10.29%