PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPGFX с RYOCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с RYOCX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGFX или RYOCX.

Корреляция

Корреляция между EPGFX и RYOCX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и RYOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGFX:

0.80

RYOCX:

0.41

Коэф-т Сортино

EPGFX:

1.43

RYOCX:

0.75

Коэф-т Омега

EPGFX:

1.18

RYOCX:

1.10

Коэф-т Кальмара

EPGFX:

0.92

RYOCX:

0.45

Коэф-т Мартина

EPGFX:

3.22

RYOCX:

1.46

Индекс Язвы

EPGFX:

8.88%

RYOCX:

7.06%

Дневная вол-ть

EPGFX:

30.57%

RYOCX:

25.29%

Макс. просадка

EPGFX:

-57.97%

RYOCX:

-83.62%

Текущая просадка

EPGFX:

-8.94%

RYOCX:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 28.42%, что значительно выше, чем у RYOCX с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 8.39% против 15.80% соответственно.

EPGFX

С начала года

28.42%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

18.67%

1 год

24.37%

5 лет

6.12%

10 лет

8.39%

RYOCX

С начала года

-4.74%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-5.25%

1 год

9.90%

5 лет

16.90%

10 лет

15.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPGFX и RYOCX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RYOCX в 1.24%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGFX и RYOCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
RYOCX
Ранг риск-скорректированной доходности RYOCX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGFX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа RYOCX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и RYOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и RYOCX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности RYOCX в 7.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPGFX
EuroPac Gold Fund		8.07%10.37%0.00%0.00%2.50%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%0.00%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		7.59%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%1.90%1.86%6.00%1.75%2.01%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и RYOCX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и RYOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и RYOCX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...