PortfoliosLab logo
Сравнение EPGFX с RYOCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPGFX и RYOCX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и RYOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.60%
-2.30%
EPGFX
RYOCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGFX:

0.63

RYOCX:

0.94

Коэф-т Сортино

EPGFX:

1.05

RYOCX:

1.29

Коэф-т Омега

EPGFX:

1.12

RYOCX:

1.18

Коэф-т Кальмара

EPGFX:

0.41

RYOCX:

1.35

Коэф-т Мартина

EPGFX:

2.23

RYOCX:

4.22

Индекс Язвы

EPGFX:

8.07%

RYOCX:

4.36%

Дневная вол-ть

EPGFX:

28.38%

RYOCX:

19.62%

Макс. просадка

EPGFX:

-57.97%

RYOCX:

-83.62%

Текущая просадка

EPGFX:

-25.63%

RYOCX:

-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у RYOCX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 5.57% против 16.54% соответственно.


EPGFX

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-3.61%

1 год

18.65%

5 лет

2.99%

10 лет

5.57%

RYOCX

С начала года

0.80%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-2.30%

1 год

17.40%

5 лет

16.66%

10 лет

16.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPGFX и RYOCX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RYOCX в 1.24%.


График комиссии EPGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%
График комиссии RYOCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGFX и RYOCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

RYOCX
Ранг риск-скорректированной доходности RYOCX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGFX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPGFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.630.94
Коэффициент Сортино EPGFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.051.29
Коэффициент Омега EPGFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.18
Коэффициент Кальмара EPGFX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.411.35
Коэффициент Мартина EPGFX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.234.22
EPGFX
RYOCX

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RYOCX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и RYOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.63
0.94
EPGFX
RYOCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и RYOCX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, тогда как RYOCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPGFX
EuroPac Gold Fund
9.89%10.37%0.00%0.00%2.50%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%0.00%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
0.00%0.00%0.00%8.82%4.47%4.17%1.90%1.86%6.00%1.75%2.01%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и RYOCX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и RYOCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.63%
-9.10%
EPGFX
RYOCX

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и RYOCX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеют волатильность 9.20% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.20%
9.62%
EPGFX
RYOCX