Сравнение EPGFX с RYOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и RYOCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGFX и RYOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 9.52% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -4.99% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у RYOCX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 16.26% против 17.92% соответственно.
EPGFX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 22.64%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 16.26%
RYOCX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и RYOCX
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RYOCX в 1.24%.
Доходность на риск
EPGFX vs. RYOCX — Ранг доходности на риск
EPGFX
RYOCX
Сравнение EPGFX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGFX | RYOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.01 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.58 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.88 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 6.73 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGFX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.01 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и RYOCX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и RYOCX
Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности RYOCX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.26% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.50% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и RYOCX
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и RYOCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGFX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -83.75% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.88% | -12.31% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.59% | -38.04% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -38.04% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -8.24% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -32.05% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 3.55% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и RYOCX
EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGFX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 6.66% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 12.93% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.19% | 22.77% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 22.78% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 22.57% | +10.09% |