PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.85% против 12.24% соответственно.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUSEPGFX с FOCPX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EPGFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.92

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.41

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.41

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

6.61

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.92

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между EPGFX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и ^GSPC

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-56.78%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-12.14%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-25.43%

-22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-33.92%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-5.78%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-10.75%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

2.60%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и ^GSPC

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

5.37%

+11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

9.55%

+22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

18.33%

+20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

16.90%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

18.05%

+14.60%