Сравнение EPGFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 9.52% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.26% против 14.11% соответственно.
EPGFX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 22.64%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 16.26%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и SPY
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EPGFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
EPGFX
SPY
Сравнение EPGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.92 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.45 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.51 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 7.11 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.92 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и SPY
Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.26% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и SPY
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -55.19% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.88% | -8.88% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.59% | -24.50% | -23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.72% | -17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -5.44% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -9.09% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 2.57% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и SPY
EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 5.28% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 9.49% | +23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.19% | 19.06% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 17.05% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 17.92% | +14.74% |