Сравнение EPGFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGFX или SPY.
Основные характеристики
| EPGFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.41% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 39.90% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.73% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.81% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 6.38% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 27.47% | 12.29% |
| Макс. просадка | -57.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -18.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и SPY
С начала года, EPGFX показывает доходность 24.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.81% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и SPY
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и SPY
EPGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% | 0.00% | 0.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и SPY
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и SPY
EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.