PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с EPGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. EPGIX управляется Investment Managers Series Trust.

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%5.81%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у EPGIX с доходностью 5.76%.

EPGFX

1 день
3.64%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
22.64%
1 год
100.09%
3 года*
34.60%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.26%

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с AUEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLDEPGIX с AGQ

Сравнение комиссий EPGFX и EPGIX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EPGIX в 1.12%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I

Доходность на риск

EPGFX vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXEPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.42

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.63

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.24

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

12.76

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXEPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между EPGFX и EPGIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и EPGIX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности EPGIX в 6.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.26%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и EPGIX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и EPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-50.71%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-28.88%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-47.38%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-19.38%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-18.62%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

7.34%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и EPGIX

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 15.83%, в то время как у EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

16.75%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

32.42%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.19%

39.05%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

32.11%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

33.69%

-1.03%