PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EuroPac Gold Fund (EPGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46141P6777

CUSIP

46141P677

Эмитент

Euro Pacific Asset Management

Дата выпуска

18 июл. 2013 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EPGFX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EPGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EPGFX с FKRCX EPGFX с RYOCX EPGFX с FOCPX EPGFX с SGDM EPGFX с NVDA EPGFX с SPY EPGFX с ^GSPC EPGFX с JEPIX EPGFX с SPUS EPGFX с IAUM
Популярные сравнения:
EPGFX с FKRCX EPGFX с RYOCX EPGFX с FOCPX EPGFX с SGDM EPGFX с NVDA EPGFX с SPY EPGFX с ^GSPC EPGFX с JEPIX EPGFX с SPUS EPGFX с IAUM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EuroPac Gold Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.06%
247.04%
EPGFX (EuroPac Gold Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EuroPac Gold Fund показал доход в 8.98% с начала года и 7.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EuroPac Gold Fund составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


EPGFX

С начала года

8.98%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

0.85%

1 год

7.94%

5 лет

3.31%

10 лет

6.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.10%-6.60%17.47%4.01%9.94%-7.93%9.12%-0.37%3.87%5.15%-6.08%8.98%
20239.57%-11.55%17.82%1.83%-7.66%-3.07%4.02%-5.89%-9.50%-0.72%11.06%0.65%2.31%
2022-7.19%10.30%10.54%-7.44%-9.94%-13.04%-1.15%-10.74%0.00%1.05%17.47%0.11%-14.00%
2021-6.12%-9.49%1.69%5.42%12.52%-13.27%0.34%-6.44%-8.69%10.21%-3.42%1.02%-18.06%
20201.24%-15.99%-13.77%35.84%12.24%6.39%19.70%3.28%-8.61%-4.25%-4.96%12.03%36.99%
20199.67%0.24%-0.95%-5.16%-0.13%13.05%5.94%9.31%-10.84%3.15%-3.37%14.38%37.25%
20182.70%-10.53%3.31%5.22%-0.23%-1.92%-3.23%-9.41%-2.63%-0.14%-2.16%5.66%-13.85%
201711.87%-2.54%0.23%-2.60%0.46%-0.23%4.64%8.08%-4.51%-4.83%-2.48%5.43%12.72%
2016-4.32%29.33%10.75%31.10%-7.41%27.57%9.49%-13.08%4.99%-7.80%-11.04%-0.53%72.99%
201510.42%-2.99%-11.33%5.42%-0.39%-7.94%-16.67%1.55%-3.06%7.01%-8.02%-1.07%-26.65%
201414.12%9.07%-9.17%-0.62%-4.50%15.90%-2.65%0.78%-16.20%-16.57%2.62%1.88%-10.82%
20131.50%7.19%-10.02%-2.45%-9.53%-0.86%-14.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPGFX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EPGFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPGFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.391.90
Коэффициент Сортино EPGFX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.732.54
Коэффициент Омега EPGFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.35
Коэффициент Кальмара EPGFX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.252.81
Коэффициент Мартина EPGFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.4212.39
EPGFX
^GSPC

EuroPac Gold Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
1.90
EPGFX (EuroPac Gold Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EuroPac Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.00$0.00$0.26$1.15$0.00$0.00$0.23$1.56$0.00$0.00$0.06

Дивидендный доход

10.32%0.00%0.00%2.50%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%0.00%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.78%
-3.58%
EPGFX (EuroPac Gold Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EuroPac Gold Fund показал максимальную просадку в 57.97%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка EuroPac Gold Fund составляет 28.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.97%27 авг. 2013 г.60319 янв. 2016 г.11329 июн. 2016 г.716
-51.02%6 авг. 2020 г.53926 сент. 2022 г.
-37.77%11 авг. 2016 г.90313 мар. 2020 г.365 мая 2020 г.939
-8.65%14 июл. 2016 г.825 июл. 2016 г.429 июл. 2016 г.12
-6.95%2 июн. 2020 г.1318 июн. 2020 г.830 июн. 2020 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EuroPac Gold Fund составляет 9.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.04%
3.64%
EPGFX (EuroPac Gold Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab