- ISIN
- US46141P6777
- CUSIP
- 46141P677
- Дата выпуска
- 18 июл. 2013 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPGFX
EuroPac Gold Fund (EPGFX) снизился на 9.5% с начала года. Текущая цена акции EPGFX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,883.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac Gold Fund (EPGFX) показал доход в -9.52% с начала года и 38.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPGFX составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
EuroPac Gold Fund
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -9.52%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 8.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EPGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EPGFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.13% | 19.08% | -19.42% | -0.86% | 3.00% | -13.19% | -3.41% | -9.52% | |||||
| 2025 | 9.87% | 3.06% | 10.54% | 8.41% | 2.56% | 5.22% | 0.15% | 20.12% | 16.13% | -6.68% | 15.23% | 4.14% | 129.06% |
| 2024 | -7.10% | -6.60% | 17.47% | 4.01% | 9.94% | -7.93% | 9.12% | -0.37% | 3.87% | 5.15% | -6.08% | -9.33% | 8.51% |
| 2023 | 9.57% | -11.55% | 17.82% | 1.83% | -7.66% | -3.07% | 4.02% | -5.89% | -9.50% | -0.72% | 11.06% | 0.65% | 2.31% |
| 2022 | -7.19% | 10.30% | 10.54% | -7.44% | -9.94% | -13.04% | -1.15% | -10.74% | -0.00% | 1.05% | 17.46% | 0.11% | -14.00% |
| 2021 | -6.12% | -9.49% | 1.69% | 5.42% | 12.52% | -13.26% | 0.34% | -6.44% | -8.69% | 10.21% | -3.42% | 1.01% | -18.06% |
Метрики бенчмарка
EuroPac Gold Fund has an annualized alpha of 9.21%, beta of 0.48, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 74.69% of S&P 500 Index downside but only 72.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.21%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 72.21%
- Участие в снижении
- 74.69%
Комиссия
Комиссия EPGFX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPGFX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 9.71 | -6.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.35 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.56 |
Дивидендный доход | 7.58% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac Gold Fund показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac Gold Fund составляет 31.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.70%янв. 2016 г. | 1y 10mo | 5mo 7d | 2y 3moмарт 2014 г. - июнь 2016 г. | — |
-51.03%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 8mo | 4y 10moавг. 2020 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.76%март 2020 г. | 3y 7mo | 1mo 23d | 3y 8moавг. 2016 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.24%июль 2026 г. | 4mo 13d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-16.21%нояб. 2025 г. | 18d | 24d | 1mo 12dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| EPGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -56.78% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.24% | -9.10% | -22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.24% | -18.90% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -25.43% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.92% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.00% | -1.00% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -10.70% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 2.09% | +11.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPGFX
Добавьте EuroPac Gold Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPGFX