- ISIN
- US46141P6777
- CUSIP
- 46141P677
- Дата выпуска
- 18 июл. 2013 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPGFX
EuroPac Gold Fund (EPGFX) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции EPGFX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,934.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac Gold Fund (EPGFX) показал доход в -1.62% с начала года и 52.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPGFX составила 10.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
EuroPac Gold Fund
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EPGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EPGFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.13% | 19.08% | -19.42% | -0.86% | 3.00% | -8.82% | -1.62% | ||||||
| 2025 | 9.87% | 3.06% | 10.54% | 8.41% | 2.56% | 5.22% | 0.15% | 20.12% | 16.13% | -6.68% | 15.23% | 4.14% | 129.06% |
| 2024 | -7.10% | -6.60% | 17.47% | 4.01% | 9.94% | -7.93% | 9.12% | -0.37% | 3.87% | 5.15% | -6.08% | -9.33% | 8.51% |
| 2023 | 9.57% | -11.55% | 17.82% | 1.83% | -7.66% | -3.07% | 4.02% | -5.89% | -9.50% | -0.72% | 11.06% | 0.65% | 2.31% |
| 2022 | -7.19% | 10.30% | 10.54% | -7.44% | -9.94% | -13.04% | -1.15% | -10.74% | -0.00% | 1.05% | 17.46% | 0.11% | -14.00% |
| 2021 | -6.12% | -9.49% | 1.69% | 5.42% | 12.52% | -13.26% | 0.34% | -6.44% | -8.69% | 10.21% | -3.42% | 1.01% | -18.06% |
Метрики бенчмарка
EuroPac Gold Fund has an annualized alpha of 10.05%, beta of 0.47, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.62%) than losses (72.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.05%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 73.62%
- Участие в снижении
- 72.12%
Комиссия
Комиссия EPGFX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPGFX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.46 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 10.92 | -6.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.35 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.56 |
Дивидендный доход | 6.97% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac Gold Fund показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac Gold Fund составляет 24.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -56.70%янв. 2016 г. | 1y 10mo | 5mo 7d | 2y 3moмарт 2014 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.03%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 8mo | 4y 10moавг. 2020 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -37.76%март 2020 г. | 3y 7mo | 1mo 23d | 3y 8moавг. 2016 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.77%июнь 2026 г. | 3mo 10d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -16.21%нояб. 2025 г. | 18d | 24d | 1mo 12dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| EPGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -56.78% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -9.10% | -21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -18.90% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -25.43% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.92% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.98% | -3.21% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -10.71% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 2.04% | +9.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPGFX
Добавьте EuroPac Gold Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPGFX