Сравнение EPGFX с ^XAU
EPGFX (EuroPac Gold Fund) is Precious Metals fund managed by Euro Pacific Asset Management, while ^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) is an index. Over the past 10 years, EPGFX returned 12.49%/yr vs 14.99%/yr for ^XAU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и ^XAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPGFX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям ^XAU по среднегодовой доходности: 12.49% против 14.99% соответственно.
EPGFX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 12.49%
^XAU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 74.76%
- 3 года*
- 42.60%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам EPGFX и ^XAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 4.25% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
^XAU Philadelphia Gold and Silver Index | 6.15% | 149.51% | 9.14% | 4.00% | -8.75% | -8.14% | 34.86% | 51.32% | -17.13% | 8.13% |
Correlation
The correlation between EPGFX and ^XAU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between EPGFX and ^XAU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPGFX vs. ^XAU — Ранг доходности на риск
EPGFX
^XAU
Сравнение EPGFX c ^XAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGFX | ^XAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.57 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 6.64 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGFX | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и ^XAU
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и ^XAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPGFX | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -83.04% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.88% | -30.21% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.88% | -30.21% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.20% | -45.52% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -45.52% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -22.75% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -39.76% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 11.66% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и ^XAU
Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 12.94%, в то время как у Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPGFX | ^XAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 15.15% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 36.41% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.65% | 44.51% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.52% | 36.17% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 36.28% | -3.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EPGFX and ^XAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^XAU has higher volatility (15.15%) compared to EPGFX (12.94%). In terms of maximum drawdown, EPGFX dropped -56.70% vs ^XAU's -83.04%.
^XAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPGFX и ^XAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор