PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с ^XAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям ^XAU по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.77% соответственно.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

Philadelphia Gold and Silver Index

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с SPUSEPGFX с FOCPX
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с RING^XAU с SIL

Доходность на риск

EPGFX vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFX^XAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.66

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.76

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.97

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

14.42

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XAU равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFX^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.08

+0.27

Корреляция

Корреляция между EPGFX и ^XAU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и ^XAU

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и ^XAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFX^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-83.04%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-30.21%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-45.52%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-45.52%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-17.20%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-39.84%

+17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

8.31%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и ^XAU

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) имеют волатильность 16.68% и 16.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFX^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

16.56%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

37.63%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

45.31%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

35.68%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

36.62%

-3.97%