Сравнение EPGFX с SGDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и SGDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPGFX и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 5.67% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGFX имеют среднегодовую доходность 15.85%, а акции SGDM немного впереди с 16.46%.
EPGFX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -19.20%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 93.89%
- 3 года*
- 33.01%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 15.85%
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и SGDM
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Доходность на риск
EPGFX vs. SGDM — Ранг доходности на риск
EPGFX
SGDM
Сравнение EPGFX c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPGFX | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.44 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.58 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.69 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 13.29 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPGFX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и SGDM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и SGDM
Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SGDM в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.49% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и SGDM
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SGDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPGFX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -54.95% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.88% | -30.04% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.59% | -45.06% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -49.69% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -17.00% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -25.53% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 8.33% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и SGDM
EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 16.68% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPGFX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 16.86% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 38.34% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 45.74% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 35.29% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 37.07% | -4.42% |