PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPGFX с SGDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с SGDM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGFX или SGDM.

Корреляция

Корреляция между EPGFX и SGDM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGFX:

0.80

SGDM:

1.30

Коэф-т Сортино

EPGFX:

1.43

SGDM:

1.93

Коэф-т Омега

EPGFX:

1.18

SGDM:

1.26

Коэф-т Кальмара

EPGFX:

0.92

SGDM:

1.62

Коэф-т Мартина

EPGFX:

3.22

SGDM:

6.08

Индекс Язвы

EPGFX:

8.88%

SGDM:

7.87%

Дневная вол-ть

EPGFX:

30.57%

SGDM:

33.50%

Макс. просадка

EPGFX:

-57.97%

SGDM:

-54.95%

Текущая просадка

EPGFX:

-8.94%

SGDM:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 28.42%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 41.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGFX имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции SGDM немного впереди с 8.62%.

EPGFX

С начала года

28.42%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

18.67%

1 год

24.37%

5 лет

6.12%

10 лет

8.39%

SGDM

С начала года

41.78%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

37.71%

1 год

43.22%

5 лет

7.04%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPGFX и SGDM

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
SGDM
Sprott Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGFX и SGDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг риск-скорректированной доходности SGDM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGFX c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SGDM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и SGDM

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как SGDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		8.07%10.37%0.00%0.00%2.50%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и SGDM

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SGDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и SGDM

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 10.03%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...