PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPGFX с SGDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPGFX и SGDM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.46%
24.70%
EPGFX
SGDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGFX:

0.36

SGDM:

0.44

Коэф-т Сортино

EPGFX:

0.69

SGDM:

0.79

Коэф-т Омега

EPGFX:

1.08

SGDM:

1.10

Коэф-т Кальмара

EPGFX:

0.23

SGDM:

0.30

Коэф-т Мартина

EPGFX:

1.28

SGDM:

1.52

Индекс Язвы

EPGFX:

7.96%

SGDM:

8.61%

Дневная вол-ть

EPGFX:

28.12%

SGDM:

29.99%

Макс. просадка

EPGFX:

-57.97%

SGDM:

-54.95%

Текущая просадка

EPGFX:

-28.78%

SGDM:

-23.48%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 6.78% против 6.09% соответственно.


EPGFX

С начала года

8.98%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

0.55%

1 год

8.40%

5 лет

3.30%

10 лет

6.78%

SGDM

С начала года

12.99%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

6.01%

1 год

9.94%

5 лет

4.49%

10 лет

6.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPGFX и SGDM

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.


EPGFX
EuroPac Gold Fund
График комиссии EPGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.40%
График комиссии SGDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPGFX c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPGFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.360.44
Коэффициент Сортино EPGFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.690.79
Коэффициент Омега EPGFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.10
Коэффициент Кальмара EPGFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.230.30
Коэффициент Мартина EPGFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.281.52
EPGFX
SGDM

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDM равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
0.44
EPGFX
SGDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и SGDM

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности SGDM в 1.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPGFX
EuroPac Gold Fund
10.32%0.00%0.00%2.50%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%0.00%0.75%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.57%0.02%1.47%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и SGDM

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SGDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.78%
-23.48%
EPGFX
SGDM

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и SGDM

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 8.95% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.95%
9.07%
EPGFX
SGDM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab