PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGFX с SGDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGFX (EuroPac Gold Fund) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both funds - EPGFX is a Precious Metals fund managed by Euro Pacific Asset Management, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Over the past 10 years, EPGFX returned 12.45%/yr vs 12.76%/yr for SGDM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EPGFX charges 1.40%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPGFX показывает доходность 2.99%, а SGDM немного выше – 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGFX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции SGDM немного впереди с 12.76%.

EPGFX

1 день
-3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
59.23%
3 года*
33.97%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.45%

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGFX и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		2.99%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between EPGFX and SGDM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.94

The correlation between EPGFX and SGDM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPCEPGFX с EPGIX
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с IAUSGDM с BKRSGDM с SETM

Доходность на риск

EPGFX vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.33

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.71

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.98

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

4.98

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и SGDM

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGFXSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-54.95%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-30.04%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.88%

-30.04%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.20%

-45.06%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-49.69%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-24.68%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-25.46%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

11.94%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и SGDM

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 12.90%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGFXSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

14.53%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

36.91%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

44.86%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

35.78%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

36.81%

-4.38%

Сравнение комиссий EPGFX и SGDM

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и SGDM

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SGDM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.66%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EPGFX and SGDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to EPGFX (12.90%). In terms of maximum drawdown, EPGFX dropped -56.70% vs SGDM's -54.95%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGFX и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор