Сравнение EPGFX с SGDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGFX или SGDM.
Основные характеристики
| EPGFX | SGDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 21.30% |
| Дох-ть за 1 год | 36.49% | 29.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | 4.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.47% | 7.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.79% | 6.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.32 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 6.35% | 7.24% |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 30.35% |
| Макс. просадка | -57.97% | -54.95% |
| Текущая просадка | -19.06% | -17.86% |
Корреляция
Корреляция между EPGFX и SGDM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и SGDM
С начала года, EPGFX показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 7.79% против 6.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и SGDM
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPGFX c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и SGDM
EPGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% | 0.00% | 0.75% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.15% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и SGDM
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SGDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и SGDM
Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 7.41%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.