PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 19.71% против 16.68% соответственно.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FOCPX и ADX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FOCPX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.18

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.56

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

11.81

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.53

Корреляция

Корреляция между FOCPX и ADX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и ADX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и ADX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-71.60%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.12%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-25.07%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-37.17%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-4.36%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-23.22%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.41%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и ADX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.64%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

10.77%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.76%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.23%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.96%

+4.40%