Сравнение FOCKX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -1.60% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 19.82% против 13.78% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
MEIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и MEIFX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
FOCKX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
FOCKX
MEIFX
Сравнение FOCKX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.30 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.55 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.49 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 2.30 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.30 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.77 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.51 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и MEIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и MEIFX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности MEIFX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.36% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и MEIFX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -54.37% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.99% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -23.54% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -28.67% | -61.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -7.42% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.76% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.05% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и MEIFX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 3.54% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 7.12% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 14.91% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 15.93% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 17.95% | +270.95% |