Сравнение FOCKX с FDGRX

С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOCKX имеют среднегодовую доходность 19.82%, а акции FDGRX немного впереди с 20.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOCKX и FDGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FDGRX.

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 8.11% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.