Сравнение FOCKX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 19.82% против 23.66% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и BPTRX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
FOCKX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FOCKX
BPTRX
Сравнение FOCKX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.38 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.85 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 10.35 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.73 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и BPTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и BPTRX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и BPTRX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -64.11% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -14.79% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -49.87% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -51.26% | -38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.65% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -13.82% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.08% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и BPTRX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.78% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 22.21% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 33.35% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 33.90% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 32.72% | +256.18% |