Сравнение FNX с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
FNX и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FNX и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNX и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.63% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -12.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
FNX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 11.22%
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и VFQY
FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
FNX vs. VFQY — Ранг доходности на риск
FNX
VFQY
Сравнение FNX c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNX | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 4.37 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNX | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FNX и VFQY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и VFQY
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.90% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и VFQY
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNX | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -37.41% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.84% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.93% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.40% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.80% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.12% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и VFQY
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNX | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.69% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 10.36% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 19.54% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.39% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.02% | +0.92% |