PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с SCHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 12.53%/yr vs 11.74%/yr for SCHM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FNX charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности FNX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции FNX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.74% соответственно.

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%

SCHM

1 день
0.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.22%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.35%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between FNX and SCHM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between FNX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и SCHM

Секторы
FNX
SCHM

Финансовые услуги

18.7%
10.9%

Промышленность

18.2%
21.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.8%

Технологии

13.3%
22.1%

Здравоохранение

10.1%
10.9%

Недвижимость

7.1%
6.4%

Энергетика

5.7%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.6%

Финансовые услуги

FNX
18.7%
SCHM
10.9%

Промышленность

FNX
18.2%
SCHM
21.7%

Потребительский циклический сектор

FNX
15.4%
SCHM
10.8%

Технологии

FNX
13.3%
SCHM
22.1%

Здравоохранение

FNX
10.1%
SCHM
10.9%

Недвижимость

FNX
7.1%
SCHM
6.4%

Энергетика

FNX
5.7%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

FNX
3.2%
SCHM
4.7%

Потребительский защитный сектор

FNX
3.2%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

FNX
2.8%
SCHM
2.9%

Коммуникационные услуги

FNX
2.4%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

FNX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNXSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.87

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.64

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.26

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

13.00

-2.92

FNX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNX и SCHM

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-42.43%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.32%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-23.27%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-26.46%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-42.43%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-5.64%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и SCHM

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 4.58%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.74%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.58%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.29%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.66%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

20.48%

+1.48%

Сравнение комиссий FNX и SCHM

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и SCHM

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		0.94%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FNX and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.74%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, FNX leads with 12.53% vs 11.74% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 12.53% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.81% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор