PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNX с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

FNX и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNX и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNX и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.63%9.87%12.21%12.79%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий FNX и RUNN

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

FNX vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.02

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.15

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.04

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

0.11

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между FNX и RUNN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и RUNN

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNX и RUNN

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

FNXRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-16.83%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.60%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.74%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.36%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.82%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и RUNN

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNXRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.42%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.85%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

16.68%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

13.87%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

13.87%

+8.07%