PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с RUNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FNX is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, FNX returned 27.83% vs -0.93% for RUNN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности FNX и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.

FNX

1 день
0.72%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.05%
1 год
27.83%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.88%

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		12.62%9.87%12.21%12.79%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%12.05%

Correlation

The correlation between FNX and RUNN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between FNX and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и RUNN

Секторы
FNX
RUNN

Промышленность

19.3%
39.4%

Финансовые услуги

18.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.3%

Здравоохранение

10.4%
13.3%

Технологии

9.5%
17.8%

Недвижимость

8.6%

-

Энергетика

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
2.1%

Промышленность

FNX
19.3%
RUNN
39.4%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
RUNN
12.8%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
RUNN
8.3%

Здравоохранение

FNX
10.4%
RUNN
13.3%

Технологии

FNX
9.5%
RUNN
17.8%

Недвижимость

FNX
8.6%
RUNN

-

Энергетика

FNX
6.2%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
RUNN

-

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
RUNN
2.0%

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
RUNN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

FNX vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.07

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.01

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.09

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

-0.21

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.07

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FNX и RUNN

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-16.83%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.34%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-6.99%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.54%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.36%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и RUNN

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.69%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.75%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.87%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

13.81%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

13.81%

+8.15%

Сравнение комиссий FNX и RUNN

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и RUNN

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.82%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNX and RUNN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.33%) compared to RUNN (3.69%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, FNX leads with 27.83% vs -0.93% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNX has performed better with a 27.83% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

FNX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: First Trust and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.58% for RUNN.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор