PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с IMCB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 12.53%/yr vs 11.77%/yr for IMCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности FNX и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции FNX превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.77% соответственно.

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%

IMCB

1 день
0.49%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.45%
1 год
22.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.15%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between FNX and IMCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.91

The correlation between FNX and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и IMCB

Секторы
FNX
IMCB

Финансовые услуги

18.7%
11.9%

Промышленность

18.2%
18.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.1%

Технологии

13.3%
22.6%

Здравоохранение

10.1%
7.9%

Недвижимость

7.1%
4.3%

Энергетика

5.7%
6.7%

Сырьевые материалы

3.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Финансовые услуги

FNX
18.7%
IMCB
11.9%

Промышленность

FNX
18.2%
IMCB
18.5%

Потребительский циклический сектор

FNX
15.4%
IMCB
9.1%

Технологии

FNX
13.3%
IMCB
22.6%

Здравоохранение

FNX
10.1%
IMCB
7.9%

Недвижимость

FNX
7.1%
IMCB
4.3%

Энергетика

FNX
5.7%
IMCB
6.7%

Сырьевые материалы

FNX
3.2%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

FNX
3.2%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

FNX
2.8%
IMCB
6.0%

Коммуникационные услуги

FNX
2.4%
IMCB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с VO

Доходность на риск

FNX vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNXIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.73

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.86

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.18

-1.11

FNX vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNX и IMCB

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-58.80%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.05%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-19.80%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-25.15%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-40.99%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.71%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.05%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и IMCB

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 4.58% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.27%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

13.30%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

17.64%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

19.66%

+2.30%

Сравнение комиссий FNX и IMCB

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и IMCB

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNX and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (4.70%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, FNX leads with 12.53% vs 11.77% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 12.53% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.81% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор