PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 12.53%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNX charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FNX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции FNX превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.24% соответственно.

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FNX and FDL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FNX and FDL has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNX и FDL

Секторы
FNX
FDL

Финансовые услуги

18.7%
15.2%

Промышленность

18.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.7%

Технологии

13.3%
1.4%

Здравоохранение

10.1%
17.6%

Недвижимость

7.1%

-

Энергетика

5.7%
25.7%

Сырьевые материалы

3.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
14.4%

Коммунальные услуги

2.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.6%

Финансовые услуги

FNX
18.7%
FDL
15.2%

Промышленность

FNX
18.2%
FDL
3.9%

Потребительский циклический сектор

FNX
15.4%
FDL
4.7%

Технологии

FNX
13.3%
FDL
1.4%

Здравоохранение

FNX
10.1%
FDL
17.6%

Недвижимость

FNX
7.1%
FDL

-

Энергетика

FNX
5.7%
FDL
25.7%

Сырьевые материалы

FNX
3.2%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

FNX
3.2%
FDL
14.4%

Коммунальные услуги

FNX
2.8%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

FNX
2.4%
FDL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FNX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNXFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.05

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.11

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.53

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

12.87

-2.80

FNX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNX и FDL

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-65.93%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-4.27%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-12.24%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-16.46%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-41.40%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.96%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.63%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.83%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и FDL

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.39%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.09%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.55%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

14.31%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

17.10%

+4.86%

Сравнение комиссий FNX и FDL

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и FDL

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FNX and FDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.58%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FNX leads with 12.53% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 12.53% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.81% for FNX.

FNX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор