PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNX с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FNX и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.05%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции FDL немного впереди с 11.60%.

FNX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.82%
1 год
18.78%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.15%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FNX и FDL

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FNX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.47

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.06

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.96

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

7.63

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.47

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.99

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между FNX и FDL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и FDL

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.91%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FNX и FDL

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FNXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-65.93%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.58%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-16.46%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-41.40%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.10%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.73%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.10%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и FDL

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.56%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

8.16%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

14.96%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

14.31%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.09%

+4.85%