Сравнение FNV с BRO
FNV (Franco-Nevada Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. FNV operates in Gold (Basic Materials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FNV returned 12.96%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNV и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.96% против 13.86% соответственно.
FNV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.96%
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам FNV и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.43% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between FNV and BRO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between FNV and BRO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNV:
$7.10
BRO:
$4.76
FNV:
29.51
BRO:
12.59
FNV:
0.62
BRO:
0.92
FNV:
19.22
BRO:
2.25
FNV:
$2.10B
BRO:
$6.43B
FNV:
$1.61B
BRO:
$3.82B
FNV:
$1.96B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. BRO — Ранг доходности на риск
FNV
BRO
Сравнение FNV c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNV | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.86 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -1.44 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNV и BRO
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -55.85% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -50.55% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -55.85% | +26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -55.85% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -55.85% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.13% | -51.29% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -13.54% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 30.12% | -19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и BRO
Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 8.65% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 21.99% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 28.46% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 24.82% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 23.70% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и BRO
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BRO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.78% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNV и BRO
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FNV and BRO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (11.92%) compared to BRO (8.65%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs BRO's -55.85%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNV и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор