Сравнение FNV с ASA
FNV (Franco-Nevada Corporation) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. FNV operates in Gold (Basic Materials), while ASA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FNV returned 12.59%/yr vs 13.11%/yr for ASA. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FNV и ASA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у ASA с доходностью -8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNV имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции ASA немного впереди с 13.11%.
FNV
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- -4.68%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 17.07%
ASA
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- -18.71%
- С начала года
- -8.24%
- 1 год
- 65.32%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 13.11%
- Всё время*
- 5.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.61M | $2.93M | $5.26M | |
| $148.09M | $146.23M | $183.46M |
Сравнение доходности по годам FNV и ASA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 9.71% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | -8.24% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
Correlation
The correlation between FNV and ASA is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between FNV and ASA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FNV:
$43.69B
ASA:
$1.03B
FNV:
$7.10
ASA:
$57.83
FNV:
31.91
ASA:
0.95
FNV:
0.67
ASA:
0.00
FNV:
20.79
ASA:
3.71
FNV:
5.38
ASA:
0.74
FNV:
$2.10B
ASA:
$275.38M
FNV:
$1.61B
ASA:
$265.51M
FNV:
$1.96B
ASA:
$951.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. ASA — Ранг доходности на риск
FNV
ASA
Сравнение FNV c ASA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNV | ASA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.61 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.55 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNV и ASA
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и ASA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -80.36% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -40.80% | +11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.18% | -40.80% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -48.43% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -51.66% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -32.64% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -42.51% | +28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 18.48% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и ASA
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.09%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 13.12% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 39.37% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.85% | 50.49% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 36.07% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 35.64% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и ASA
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности ASA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.13% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.72% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и ASA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FNV and ASA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASA has higher volatility (13.12%) compared to FNV (10.09%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs ASA's -80.36%.
ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNV и ASA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор